PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBOT с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBOT и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.


UBOT

1 день
-8.96%
1 месяц
-18.60%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-6.50%
1 год
26.83%
3 года*
6.04%
5 лет*
-10.30%
10 лет*

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и IBID


Correlation

The correlation between UBOT and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.00

The correlation between UBOT and IBID shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

UBOT vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBOTIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.72

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

7.20

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

29.14

-26.90

UBOT vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и IBID

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBOTIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-1.28%

-84.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-0.55%

-35.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-0.55%

-53.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-0.22%

-49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

0.13%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и IBID

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBOTIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.33%

0.35%

+19.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.01%

0.86%

+39.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

1.23%

+49.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.54%

2.24%

+51.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

2.24%

+61.34%

Сравнение комиссий UBOT и IBID

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и IBID

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
0.98%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы


UBOT and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (20.33%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, UBOT leads with 26.83% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UBOT has performed better with a 26.83% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.98% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while IBID is Inflation-Protected Bonds. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор