PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с ZST.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, UBIL-U.TO returned 3.35%/yr vs 2.70%/yr for ZST.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как ZST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью -0.19%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.67%
1 год
-0.02%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%2.64%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		-0.19%6.92%-3.15%4.82%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and ZST.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с ZMMK.TOZST.TO с VDY.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOZST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
-0.01

+8.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
0.03

+14.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.00

+3.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

-0.01

+36.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

-0.02

+151.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

-0.01

+8.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

-0.01

+7.32

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и ZST.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки ZST.TO в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и ZST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-31.09%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-2.77%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-6.16%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.42%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-13.91%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.45%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и ZST.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.78%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

3.53%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

4.62%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

6.37%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

6.78%

-6.32%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и ZST.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ZST.TO в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.55%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and ZST.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for ZST.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.17% for ZST.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и ZST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор