Сравнение UBEW с MAGY
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -4.07%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -4.07% | 0.74% |
Correlation
The correlation between UBEW and MAGY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
UBEW
MAGY
Сравнение UBEW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.28 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и MAGY
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -14.29% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -6.16% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -2.71% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 14.91% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 15.00% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 15.00% | +27.16% |
Сравнение комиссий UBEW и MAGY
И UBEW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и MAGY
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что меньше доходности MAGY в 39.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 39.03% | 23.38% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and MAGY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBEW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MAGY has the higher dividend yield at 39.03%, compared with 32.36% for UBEW.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор