PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBEW с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBEW и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.38%.


UBEW

1 день
-2.28%
1 месяц
-12.95%
С начала года
-17.10%
6 месяцев
-27.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXC

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.39%
С начала года
29.38%
6 месяцев
28.04%
1 год
47.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
19.12%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBEW и IXC


2026 (YTD)2025
UBEW
Roundhill UBER WeeklyPay ETF
-17.10%-17.23%
IXC
iShares Global Energy ETF
29.38%2.00%

Correlation

The correlation between UBEW and IXC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill UBER WeeklyPay ETF

iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

UBEW vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBEW

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBEW c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UBEW vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBEWIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

0.32

-1.41

Просадки

Сравнение просадок UBEW и IXC

Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и IXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBEWIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-67.88%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-6.88%

-28.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-17.48%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UBEW и IXC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBEWIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

18.79%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

23.51%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.16%

26.85%

+15.31%

Сравнение комиссий UBEW и IXC

UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBEW и IXC

Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности IXC в 2.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
UBEW
Roundhill UBER WeeklyPay ETF
32.36%8.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UBEW and IXC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.

UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 2.85% for IXC.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.46% for IXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBEW и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор