Сравнение UBEW с MAGX
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -4.23%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -4.23% | 2.99% |
Correlation
The correlation between UBEW and MAGX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
UBEW
MAGX
Сравнение UBEW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.77 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и MAGX
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -54.19% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -12.71% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -13.77% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 40.78% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 53.73% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 53.73% | -11.57% |
Сравнение комиссий UBEW и MAGX
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и MAGX
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности MAGX в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.14% | 2.05% | 0.86% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and MAGX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 2.14% for MAGX.
Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор