Сравнение UBEW с CAOS
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.90%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.90% | -0.31% |
Correlation
The correlation between UBEW and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. CAOS — Ранг доходности на риск
UBEW
CAOS
Сравнение UBEW c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.21 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и CAOS
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -3.60% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -0.99% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -0.90% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 1.53% | +40.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 4.25% | +37.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 4.25% | +37.91% |
Сравнение комиссий UBEW и CAOS
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и CAOS
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: Roundhill and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор