Сравнение UBEW с AGZD
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. UBEW is actively managed, while AGZD is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.86%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение доходности по годам UBEW и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.86% | 0.75% |
Correlation
The correlation between UBEW and AGZD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. AGZD — Ранг доходности на риск
UBEW
AGZD
Сравнение UBEW c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.66 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и AGZD
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -8.46% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | 0.00% | -35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -0.77% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 2.93% | +39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 3.59% | +38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 3.72% | +38.44% |
Сравнение комиссий UBEW и AGZD
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и AGZD
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности AGZD в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and AGZD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 3.96% for AGZD.
They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор