PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB17.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB17.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB17.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - UB17.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB17.L returned 10.97%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB17.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции UB17.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.97% против 11.78% соответственно.

UB17.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.36%
С начала года
5.70%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.21%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.97%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB17.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		5.70%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-14.42%17.41%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between UB17.L and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.42

Over the past year, UB17.L and IEVL.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UB17.L и IEVL.L

Секторы
UB17.L
IEVL.L

Финансовые услуги

42.2%
22.6%

Коммунальные услуги

11.8%
4.5%

Промышленность

10.2%
17.0%

Энергетика

7.7%
5.1%

Здравоохранение

6.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.2%

Сырьевые материалы

3.5%
6.2%

Технологии

2.4%
12.2%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Финансовые услуги

UB17.L
42.2%
IEVL.L
22.6%

Коммунальные услуги

UB17.L
11.8%
IEVL.L
4.5%

Промышленность

UB17.L
10.2%
IEVL.L
17.0%

Энергетика

UB17.L
7.7%
IEVL.L
5.1%

Здравоохранение

UB17.L
6.0%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

UB17.L
5.2%
IEVL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

UB17.L
5.1%
IEVL.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

UB17.L
4.5%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

UB17.L
3.5%
IEVL.L
6.2%

Технологии

UB17.L
2.4%
IEVL.L
12.2%

Недвижимость

UB17.L
1.5%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с UC63.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с IMV.LUB17.L с EEIP.LUB17.L с EUFM.LUB17.L с MMS.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

UB17.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB17.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.68

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.61

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.42

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

12.70

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB17.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB17.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.58

+0.43

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и IEVL.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB17.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-34.82%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.59%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-16.33%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-16.48%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-34.82%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.82%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.05%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.86%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и IEVL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) составляет 3.60%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB17.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.85%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.06%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

13.52%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

15.24%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

17.13%

+9.24%

Сравнение комиссий UB17.L и IEVL.L

И UB17.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и IEVL.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.77%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%

Часто задаваемые вопросы

UB17.L and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB17.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

UB17.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB17.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор