PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB01.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, UB01.L returned 11.99%/yr vs 7.57%/yr for UC90.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции UB01.L превзошли акции UC90.L по среднегодовой доходности: 11.99% против 7.57% соответственно.

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.60%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB01.L и UC90.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%16.99%-6.90%18.45%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%

Correlation

The correlation between UB01.L and UC90.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г.

0.03

The correlation between UB01.L and UC90.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UB01.L и UC90.L

Секторы
UB01.L
UC90.L

Финансовые услуги

25.0%
10.9%

Промышленность

21.7%
6.6%

Технологии

17.8%
31.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.7%

Здравоохранение

5.1%
9.8%

Энергетика

5.0%
14.2%

Коммунальные услуги

4.6%
1.1%

Сырьевые материалы

3.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

UB01.L
25.0%
UC90.L
10.9%

Промышленность

UB01.L
21.7%
UC90.L
6.6%

Технологии

UB01.L
17.8%
UC90.L
31.0%

Потребительский циклический сектор

UB01.L
9.6%
UC90.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

UB01.L
5.4%
UC90.L
3.7%

Здравоохранение

UB01.L
5.1%
UC90.L
9.8%

Энергетика

UB01.L
5.0%
UC90.L
14.2%

Коммунальные услуги

UB01.L
4.6%
UC90.L
1.1%

Сырьевые материалы

UB01.L
3.5%
UC90.L
0.5%

Коммуникационные услуги

UB01.L
2.4%
UC90.L
15.0%

Недвижимость

UB01.L

-

UC90.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

UB01.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB01.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.43

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.21

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.33

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

14.07

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB01.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа UC90.L равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB01.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.43

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.68

0.53

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.38

+1.22

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и UC90.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB01.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-41.45%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-4.79%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-11.47%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-19.19%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.27%

-38.26%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.67%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-13.18%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.16%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и UC90.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) имеют волатильность 4.80% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB01.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.94%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.29%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.48%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

14.75%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

14.23%

+16.91%

Сравнение комиссий UB01.L и UC90.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и UC90.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как UC90.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB01.L and UC90.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

UB01.L is categorized as Europe Equities, while UC90.L is Commodities. UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB01.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор