PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB01.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both exchange-traded funds - UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB01.L returned 11.63%/yr vs 15.95%/yr for S5EE.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.60%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
10.29%
С начала года
20.24%
6 месяцев
21.02%
1 год
42.89%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB01.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%28.34%6.43%19.85%-4.38%16.00%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%

Correlation

The correlation between UB01.L and S5EE.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.27

Over the past year, UB01.L and S5EE.L have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UB01.L и S5EE.L

Секторы
UB01.L
S5EE.L

Финансовые услуги

25.0%
16.0%

Промышленность

21.7%
9.0%

Технологии

17.8%
48.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.1%

Здравоохранение

5.1%
11.3%

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

-

2.7%

Финансовые услуги

UB01.L
25.0%
S5EE.L
16.0%

Промышленность

UB01.L
21.7%
S5EE.L
9.0%

Технологии

UB01.L
17.8%
S5EE.L
48.5%

Потребительский циклический сектор

UB01.L
9.6%
S5EE.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

UB01.L
5.4%
S5EE.L
3.1%

Здравоохранение

UB01.L
5.1%
S5EE.L
11.3%

Энергетика

UB01.L
5.0%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

UB01.L
4.6%
S5EE.L

-

Сырьевые материалы

UB01.L
3.5%
S5EE.L
2.3%

Коммуникационные услуги

UB01.L
2.4%
S5EE.L
2.7%

Недвижимость

UB01.L

-

S5EE.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

UB01.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB01.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.65

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.93

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.00

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

18.76

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB01.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа S5EE.L равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB01.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.65

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.17

+0.44

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и S5EE.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB01.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-20.25%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.61%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-20.25%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-20.25%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.09%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.79%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.30%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и S5EE.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB01.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.63%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

8.78%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

11.81%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

14.75%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

14.63%

+16.51%

Сравнение комиссий UB01.L и S5EE.L

И UB01.L, и S5EE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и S5EE.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%

Часто задаваемые вопросы

UB01.L and S5EE.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L and S5EE.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

UB01.L is categorized as Europe Equities, while S5EE.L is S&P 500. UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB01.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор