PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с PSFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с PSFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) are both Defined Outcome funds. UAUG is passively managed, while PSFM is actively managed. Over the past 5 years, UAUG returned 7.99%/yr vs 10.05%/yr for PSFM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UAUG charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSFM.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и PSFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у PSFM с доходностью 9.44%.

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

PSFM

1 день
0.22%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.34%
1 год
17.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и PSFM

2026 (YTD)20252024202320222021
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%3.58%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.44%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%

Correlation

The correlation between UAUG and PSFM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between UAUG and PSFM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAUG и PSFM

Секторы
UAUG
PSFM

Технологии

36.2%
33.2%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

UAUG
36.2%
PSFM
33.2%

Финансовые услуги

UAUG
11.9%
PSFM
12.5%

Коммуникационные услуги

UAUG
10.9%
PSFM
10.3%

Потребительский циклический сектор

UAUG
10.1%
PSFM
10.0%

Здравоохранение

UAUG
8.4%
PSFM
9.6%

Промышленность

UAUG
8.1%
PSFM
8.4%

Потребительский защитный сектор

UAUG
4.9%
PSFM
5.4%

Энергетика

UAUG
3.5%
PSFM
4.2%

Коммунальные услуги

UAUG
2.3%
PSFM
2.6%

Недвижимость

UAUG
1.9%
PSFM
2.0%

Сырьевые материалы

UAUG
1.8%
PSFM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с PMAYPSFM с ZNOVPSFM с XBAPPSFM с ZFEB

Доходность на риск

UAUG vs. PSFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c PSFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGPSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
4.43

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
7.92

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

2.05

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

13.47

-9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

71.75

-51.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. PSFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа PSFM равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и PSFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGPSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

4.43

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.01

-0.09

Просадки

Сравнение просадок UAUG и PSFM

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, примерно равная максимальной просадке PSFM в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и PSFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGPSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-14.33%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-1.31%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-14.12%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-14.33%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.26%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.25%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и PSFM

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 0.55%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGPSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.83%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.88%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

4.00%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

10.56%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

10.51%

-1.80%

Сравнение комиссий UAUG и PSFM

UAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFM в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и PSFM

Ни UAUG, ни PSFM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

UAUG and PSFM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFM has higher volatility (0.83%) compared to UAUG (0.55%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs PSFM's -14.33%.

On 5-year performance, PSFM leads with 10.05% vs 7.99% for UAUG. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 10.05% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for UAUG.

UAUG and PSFM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for UAUG and 0.61% for PSFM.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и PSFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор