PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

UAUG и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%3.58%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий UAUG и IAPR

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UAUG vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.94

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.81

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.65

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

17.48

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между UAUG и IAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и IAPR

Ни UAUG, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и IAPR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-17.73%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.08%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.99%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и IAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.86% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.88%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.03%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

8.40%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

8.71%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

8.71%

+0.09%