PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

UAUG и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и FBUF

2026 (YTD)20252024
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%9.23%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий UAUG и FBUF

UAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

UAUG vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.87

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.13

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

9.09

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.12

-0.30

Корреляция

Корреляция между UAUG и FBUF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и FBUF

UAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и FBUF

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-11.09%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.81%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.96%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.43%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.60%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и FBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.08%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.52%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

10.76%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

9.86%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

9.86%

-1.06%