Сравнение UAPR с SMAX

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UAPR и SMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

UAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и SMAX.

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.