PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UAPR с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPR с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - UAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UAPR returned 10.79%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UAPR charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

UAPR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
8.02%
С начала года
8.54%
1 год
12.74%
3 года*
10.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
Всё время*
5.06%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

UAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
$281.72K$275.30K$288.58K

Сравнение доходности по годам UAPR и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		8.54%6.27%12.38%10.60%-2.36%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between UAPR and DRLL is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.22

The correlation between UAPR and DRLL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UAPR и DRLL

Секторы
UAPR
DRLL

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.9%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
99.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UAPR
39.1%
DRLL

-

Финансовые услуги

UAPR
10.9%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

UAPR
10.7%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

UAPR
9.9%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

UAPR
8.3%
DRLL

-

Промышленность

UAPR
7.8%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

UAPR
4.5%
DRLL

-

Энергетика

UAPR
3.1%
DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

UAPR
2.1%
DRLL

-

Недвижимость

UAPR
1.8%
DRLL

-

Сырьевые материалы

UAPR
1.7%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с XBAPUAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с PJANUAPR с BUFIUAPR с UAUGUAPR с XBJL
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

UAPR vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UAPR c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAPRDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
1.62

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.39
2.13

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.27

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

2.20

+9.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.36

5.57

+47.79

UAPR vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAPR и DRLL

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPRDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-23.73%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-16.99%

+15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-23.73%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-9.02%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-8.14%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

6.71%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и DRLL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.03%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPRDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

7.42%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

18.67%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

23.14%

-19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

23.82%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

23.82%

-15.47%

Сравнение комиссий UAPR и DRLL

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и DRLL

UAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

UAPR and DRLL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to UAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 11.02% vs 10.79% for UAPR. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, UAPR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 11.02% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for UAPR.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for UAPR.

UAPR is categorized as Defined Outcome, while DRLL is Energy Equities. UAPR tracks S&P 500, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Innovator and Strive. Their fees differ too: 0.79% for UAPR and 0.41% for DRLL.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор