PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UAMY с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAMY с IYW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UAMY (United States Antimony Corporation) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, UAMY returned 35.79%/yr vs 24.97%/yr for IYW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UAMY и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Antimony Corporation (UAMY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAMY показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции UAMY превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 35.79% против 24.97% соответственно.

UAMY

1 день
-9.97%
1 месяц
-24.82%
6 месяцев
-35.71%
С начала года
6.18%
1 год
42.51%
3 года*
148.10%
5 лет*
43.99%
10 лет*
35.79%

IYW

1 день
-2.31%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
21.49%
С начала года
21.62%
1 год
37.18%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.77%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAMY и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAMY
United States Antimony Corporation		6.18%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%27.49%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		21.62%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between UAMY and IYW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.12

Over the past year, UAMY and IYW have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Antimony Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с VEONUAMY с INVAUAMY с SPY
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF

Доходность на риск

UAMY vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAMY c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAMYIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.62

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.15

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.10

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

6.49

-5.58

UAMY vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAMY на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAMY и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAMY и IYW

Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAMYIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.44%

-81.90%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-17.81%

-56.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.30%

-26.47%

-47.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.46%

-39.44%

-41.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.76%

-39.44%

-50.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-6.60%

-62.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-34.52%

-31.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.48%

5.74%

+40.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UAMY и IYW

United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 26.06% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAMYIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.06%

8.80%

+17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.51%

19.41%

+68.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.15%

23.09%

+108.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.36%

26.38%

+68.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.09%

25.29%

+75.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAMY и IYW

UAMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UAMY and IYW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (26.06%) compared to IYW (8.80%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAMY и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор