Сравнение U03A.L с XT01.L
U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, U03A.L returned 3.93% vs 4.05% for XT01.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. U03A.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U03A.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U03A.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.
U03A.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U03A.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.22% | 1.33% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.35% | 4.54% | 0.86% |
Correlation
The correlation between U03A.L and XT01.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U03A.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
U03A.L
XT01.L
Сравнение U03A.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U03A.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.03 | 1.17 | +3.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.98 | 4.57 | +37.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 274.18 | 13.53 | +260.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U03A.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85 | 0.95 | +7.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.99 | 0.64 | +4.35 |
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и XT01.L
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U03A.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -2.42% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.87% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.49% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.29% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и XT01.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U03A.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 1.48% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 3.50% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 4.18% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 4.75% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 4.72% | -3.84% |
Сравнение комиссий U03A.L и XT01.L
U03A.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и XT01.L
Ни U03A.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U03A.L and XT01.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for U03A.L.
U03A.L is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.L is Government Bonds. U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for U03A.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для U03A.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор