PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение U-U.TO с UNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. U-U.TO operates in Uranium (Energy), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs -2.63%/yr for UNH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как UNH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 27.38%.

U-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNH

1 день
1.02%
1 месяц
3.99%
С начала года
27.38%
6 месяцев
22.28%
1 год
34.98%
3 года*
-2.63%
5 лет*
5.29%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и UNH

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-5.18%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		27.38%-36.19%5.85%-1.60%13.71%22.77%

Correlation

The correlation between U-U.TO and UNH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between U-U.TO and UNH shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

U-U.TO vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.88

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.35

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.19

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

2.58

-1.88

U-U.TO vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и UNH

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки UNH в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-72.58%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-29.47%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-61.53%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-31.89%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-17.96%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

13.63%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и UNH

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 6.22%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.90%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

30.84%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

39.99%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

32.57%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

30.92%

+10.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и UNH

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U-U.TO и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Uranium Trust Fund и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

70.00B80.00B90.00B100.00B110.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
111.72B
(U-U.TO) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. U-U.TO значения в CAD, UNH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and UNH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор