Сравнение U-U.TO с BTC-USD
U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs 36.92%/yr for BTC-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U-U.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U-U.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.77%.
U-U.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -18.09%
- С начала года
- -25.77%
- 6 месяцев
- -28.47%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- 36.92%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 58.68%
Сравнение доходности по годам U-U.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U-U.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | -5.18% | 12.78% | -18.83% | 82.05% | 6.27% | 19.41% |
BTC-USD Bitcoin | -25.77% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 39.31% |
Correlation
The correlation between U-U.TO and BTC-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U-U.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
U-U.TO
BTC-USD
Сравнение U-U.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U-U.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.75 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.29 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U-U.TO и BTC-USD
Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U-U.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.74% | -83.48% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -51.27% | +28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.74% | -51.27% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -48.93% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.88% | -39.99% | +18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 35.73% | -23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности U-U.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 6.22%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U-U.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 11.96% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 33.40% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 34.95% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 45.70% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 56.37% | -14.50% |
Часто задаваемые вопросы
U-U.TO and BTC-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор