PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-U.TO с BIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs 6.23%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 3.77%.

U-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.32%
1 месяц
2.44%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.32%
1 год
6.34%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.49%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-5.18%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.77%-0.61%14.10%2.45%7.83%1.40%

Correlation

The correlation between U-U.TO and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

U-U.TO vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.43

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.01

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.71

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

4.64

-3.95

U-U.TO vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и BIL

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что больше максимальной просадки BIL в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-27.33%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-3.73%

-19.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-6.35%

-42.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

0.00%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-10.46%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

1.37%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и BIL

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.82%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

3.22%

+22.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

4.44%

+30.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

6.30%

+35.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

6.65%

+35.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и BIL

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор