PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение U-U.TO с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. U-U.TO operates in Uranium (Energy), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs 39.70%/yr for ASML. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 78.53%.

U-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
-1.61%
1 месяц
20.32%
С начала года
78.53%
6 месяцев
75.68%
1 год
144.51%
3 года*
39.70%
5 лет*
26.60%
10 лет*
37.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и ASML

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-5.18%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
ASML
ASML Holding N.V.		78.53%49.36%0.12%36.58%-26.08%8.22%

Correlation

The correlation between U-U.TO and ASML is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

U-U.TO vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.39

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.80

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

8.73

-8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

22.16

-21.47

U-U.TO vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и ASML

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки ASML в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-53.20%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-16.66%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-42.95%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-1.61%

-24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-13.57%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

6.56%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и ASML

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 6.22%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

17.32%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

34.81%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

42.83%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

42.88%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

39.35%

+2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и ASML

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U-U.TO и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Uranium Trust Fund и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.77B
(U-U.TO) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. U-U.TO значения в CAD, ASML значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and ASML have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор