Сравнение TZA с QTAP
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. TZA is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, TZA returned -33.32%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности TZA и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -20.56% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between TZA and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.67 |
The correlation between TZA and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. QTAP — Ранг доходности на риск
TZA
QTAP
Сравнение TZA c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.81 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.34 | -9.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 42.65 | -44.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и QTAP
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.44% | -70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -2.49% | -64.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -13.03% | -76.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -29.44% | -62.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.78% | -99.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -4.94% | -93.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 0.49% | +43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и QTAP
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 2.45% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 5.24% | +37.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 6.23% | +51.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 18.92% | +48.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 18.62% | +50.16% |
Сравнение комиссий TZA и QTAP
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и QTAP
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -33.32% for TZA. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -33.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор