PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. TZA is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, TZA returned -30.68%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности TZA и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-17.33%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between TZA and QTAP is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.67

The correlation between TZA and QTAP shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

TZA vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
4.57

-5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
8.42

-10.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

2.21

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

15.04

-16.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

79.40

-80.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

4.57

-5.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.73

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.75

-1.46

Просадки

Сравнение просадок TZA и QTAP

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.44%

-70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-1.69%

-65.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-13.03%

-75.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-29.44%

-61.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.18%

-99.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-5.03%

-92.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

0.32%

+43.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и QTAP

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

1.30%

+15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

3.98%

+36.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

5.56%

+51.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

18.88%

+48.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

18.77%

+50.13%

Сравнение комиссий TZA и QTAP

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и QTAP

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

TZA and QTAP have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -30.68% for TZA. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -30.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор