Сравнение TZA с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
TZA и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TZA и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | 15.53% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и NVDG
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
TZA vs. NVDG — Ранг доходности на риск
TZA
NVDG
Сравнение TZA c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.13 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.89 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.25 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.38 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.13 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.08 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между TZA и NVDG составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и NVDG
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и NVDG
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -66.19% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -42.72% | -33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -35.41% | -64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -24.03% | -73.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 17.91% | +43.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и NVDG
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 20.81% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 50.85% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 81.32% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 92.39% | -24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 92.39% | -23.61% |