PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и URA


2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-3.97%16.84%20.57%41.56%-3.64%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий TYLG и URA

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

TYLG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.48

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.97

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.21

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

10.13

-2.59

TYLG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.48

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.06

+1.10

Корреляция

Корреляция между TYLG и URA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и URA

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и URA

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-93.54%

+69.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-28.43%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-45.04%

+38.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-75.40%

+72.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

11.82%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и URA

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.96%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

16.31%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

38.54%

-25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

49.21%

-25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

43.00%

-23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

37.23%

-17.89%