PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 24.91%/yr vs 39.27%/yr for URA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 17.93%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и URA

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-2.52%

Correlation

The correlation between TYLG and URA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.46

The correlation between TYLG and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и URA

Секторы
TYLG
URA

Финансовые услуги

54.4%

-

Технологии

47.9%
0.9%

Энергетика

0.1%
57.0%

Промышленность

0.0%
21.9%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.4%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
URA

-

Технологии

TYLG
47.9%
URA
0.9%

Энергетика

TYLG
0.1%
URA
57.0%

Промышленность

TYLG
0.0%
URA
21.9%

Сырьевые материалы

TYLG

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

URA

-

Здравоохранение

TYLG

-

URA

-

Недвижимость

TYLG

-

URA

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

TYLG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.23

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.86

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

2.17

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

4.58

+14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.23

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

-0.05

+1.52

Просадки

Сравнение просадок TYLG и URA

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-93.54%

+69.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-28.43%

+18.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-37.81%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-42.81%

+42.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-75.01%

+72.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

13.40%

-10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и URA

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 4.45%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

15.94%

-11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

38.29%

-25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

50.19%

-34.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

43.62%

-24.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

37.73%

-18.56%

Сравнение комиссий TYLG и URA

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и URA

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and URA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to TYLG (4.45%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 39.27% vs 24.91% for TYLG. On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TYLG has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 39.27% return vs 24.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

TYLG has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 4.14% for URA.

TYLG is categorized as Derivative Income, while URA is Commodity Producers Equities. TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.69% for URA.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор