PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с TSMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

TYLG и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и TSMY

2026 (YTD)20252024
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-3.97%16.84%6.59%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.01%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.01%.

TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
6.41%
1 месяц
-7.42%
С начала года
10.01%
6 месяцев
17.90%
1 год
81.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий TYLG и TSMY

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

TYLG vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.64

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.15

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

5.28

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

18.28

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.64

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.15

-0.10

Корреляция

Корреляция между TYLG и TSMY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и TSMY

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности TSMY в 57.85%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.85%56.76%13.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и TSMY

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-31.15%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-15.50%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-10.08%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.81%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.48%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и TSMY

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.96%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

12.70%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

23.05%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

31.08%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

33.42%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

33.42%

-14.08%