PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и SDIV


2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-3.97%16.84%20.57%41.56%-3.64%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.70%29.12%1.77%5.46%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.70%.


TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
10 лет*

SDIV

1 день
2.27%
1 месяц
-2.96%
С начала года
6.70%
6 месяцев
10.37%
1 год
32.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
0.59%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий TYLG и SDIV

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

TYLG vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.07

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.66

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.43

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

12.21

-4.68

TYLG vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.07

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.06

+0.98

Корреляция

Корреляция между TYLG и SDIV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и SDIV

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что сопоставимо с доходностью SDIV в 9.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и SDIV

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-56.90%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-13.37%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-17.21%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-18.63%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.66%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и SDIV

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.25%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.21%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

16.03%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

16.79%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.96%

+0.38%