Сравнение TYLG с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
TYLG и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -3.97% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.70% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.70%.
TYLG
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и SDIV
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
TYLG vs. SDIV — Ранг доходности на риск
TYLG
SDIV
Сравнение TYLG c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.07 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.66 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.43 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 12.21 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.07 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.06 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и SDIV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и SDIV
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что сопоставимо с доходностью SDIV в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.13% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и SDIV
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -56.90% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -13.37% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -17.21% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -18.63% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.66% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и SDIV
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.25% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.21% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 16.03% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.79% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.96% | +0.38% |