PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с OMAH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, TYLG returned 48.51% vs 11.44% for OMAH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 4.56%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.70%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.00%
1 год
11.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и OMAH

2026 (YTD)2025
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%20.75%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		4.56%6.74%

Correlation

The correlation between TYLG and OMAH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.36

The correlation between TYLG and OMAH shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYLG и OMAH

Секторы
TYLG
OMAH

Финансовые услуги

54.4%
38.9%

Технологии

47.9%
13.6%

Энергетика

0.1%
10.5%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

16.2%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
OMAH
38.9%

Технологии

TYLG
47.9%
OMAH
13.6%

Энергетика

TYLG
0.1%
OMAH
10.5%

Промышленность

TYLG
0.0%
OMAH

-

Сырьевые материалы

TYLG

-

OMAH

-

Коммуникационные услуги

TYLG

-

OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

OMAH
16.2%

Здравоохранение

TYLG

-

OMAH
7.0%

Недвижимость

TYLG

-

OMAH

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

TYLG vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.43

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.02

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.82

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

9.48

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.43

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.70

+0.77

Просадки

Сравнение просадок TYLG и OMAH

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-11.83%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-3.00%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.65%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.26%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.21%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и OMAH

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.93%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

5.49%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

8.05%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

13.21%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

13.21%

+5.96%

Сравнение комиссий TYLG и OMAH

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и OMAH

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности OMAH в 15.44%

ПозицияTTM2025202420232022
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.44%12.86%0.00%0.00%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and OMAH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to OMAH (1.93%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, TYLG leads with 48.51% vs 11.44% for OMAH. On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLG has performed better with a 48.51% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.44%, compared with 7.47% for TYLG.

They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.95% for OMAH.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор