Сравнение TYLG с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
TYLG и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 14.15% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и IVVW
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
TYLG vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TYLG
IVVW
Сравнение TYLG c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.89 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.27 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.59 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.89 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и IVVW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и IVVW
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и IVVW
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -16.79% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -11.21% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.90% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.87% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.88% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и IVVW
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.54% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 6.63% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 15.56% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 13.10% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 13.10% | +6.24% |