PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и IVVW


2026 (YTD)20252024
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-2.80%16.84%14.15%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий TYLG и IVVW

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

TYLG vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.89

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.27

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.59

+0.32

TYLG vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.89

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.88

+0.19

Корреляция

Корреляция между TYLG и IVVW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и IVVW

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и IVVW

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-16.79%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.21%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.90%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.87%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.88%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и IVVW

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.54%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

6.63%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

15.56%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

13.10%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

13.10%

+6.24%