PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

TYLG и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и FYEE

2026 (YTD)20252024
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-2.80%16.84%11.78%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий TYLG и FYEE

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

TYLG vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.52

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.97

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.95

+0.12

Корреляция

Корреляция между TYLG и FYEE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и FYEE

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и FYEE

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-18.79%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.60%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.26%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.40%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.21%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и FYEE

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.93%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

8.49%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

15.88%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

14.31%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

14.31%

+5.03%