Сравнение TYLD с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
TYLD и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 17.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и VFMV
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
TYLD vs. VFMV — Ранг доходности на риск
TYLD
VFMV
Сравнение TYLD c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.63 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 0.94 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.13 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 0.80 | +7.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 3.69 | +31.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.63 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.66 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и VFMV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и VFMV
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и VFMV
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -33.64% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -9.63% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.26% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.69% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.09% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и VFMV
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 3.43% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 6.62% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 12.28% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 11.77% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 14.34% | -12.52% |