PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и VFMV


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий TYLD и VFMV

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

TYLD vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.63

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

0.94

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.13

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

0.80

+7.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

3.69

+31.37

TYLD vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.63

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.66

+1.83

Корреляция

Корреляция между TYLD и VFMV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и VFMV

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VFMV в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и VFMV

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-33.64%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-9.63%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.26%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.69%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.09%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и VFMV

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.43%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

6.62%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

12.28%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

11.77%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

14.34%

-12.52%