Сравнение TYLD с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
TYLD и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и VCLN
И TYLD, и VCLN имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
TYLD vs. VCLN — Ранг доходности на риск
TYLD
VCLN
Сравнение TYLD c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.44 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 3.16 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.41 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 5.81 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 21.39 | +13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.12 | +2.37 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и VCLN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и VCLN
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и VCLN
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -45.66% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -12.58% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.09% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -24.92% | +24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.42% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и VCLN
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 9.57% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 21.32% | -20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 29.83% | -28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 27.34% | -25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 27.34% | -25.52% |