Сравнение TYLD с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
TYLD и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и SMMU
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
TYLD vs. SMMU — Ранг доходности на риск
TYLD
SMMU
Сравнение TYLD c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.06 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.47 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.58 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.93 | +6.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 9.89 | +25.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.06 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.59 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и SMMU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и SMMU
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и SMMU
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -5.09% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.95% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.55% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.38% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и SMMU
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.52% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.74% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 1.78% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 1.67% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 2.75% | -0.93% |