PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с SMMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и SMMU


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
0.53%4.06%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Сравнение комиссий TYLD и SMMU

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.


Доходность на риск

TYLD vs. SMMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDSMMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.06

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

2.47

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.58

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.93

+6.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

9.89

+25.17

TYLD vs. SMMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SMMU равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и SMMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDSMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.06

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.59

+1.89

Корреляция

Корреляция между TYLD и SMMU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и SMMU

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SMMU в 2.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и SMMU

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и SMMU.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDSMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-5.09%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.95%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.55%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.38%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и SMMU

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDSMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.52%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.74%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

1.78%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

1.67%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

2.75%

-0.93%