Сравнение TYLD с FLGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV).
TYLD и FLGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и FLGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и FLGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.05% | 6.22% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у FLGV с доходностью 0.05%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLGV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и FLGV
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.
Доходность на риск
TYLD vs. FLGV — Ранг доходности на риск
TYLD
FLGV
Сравнение TYLD c FLGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | FLGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.74 | +2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.11 | +3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.13 | +0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.34 | +6.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 3.48 | +31.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.74 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | -0.14 | +2.62 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и FLGV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и FLGV
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FLGV в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и FLGV
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и FLGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -17.63% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -2.45% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.55% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -8.83% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.94% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и FLGV
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 1.45% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.53% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 4.13% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 5.41% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 5.19% | -3.37% |