Сравнение TYG с UTG

С начала года, TYG показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 1.56% против 10.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TYG и UTG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности UTG в 5.96%

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и UTG.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.