PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с PLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с PLTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. TYD is passively managed, while PLTG is actively managed. Over the past year, TYD returned 0.66% vs -24.67% for PLTG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.

Доходность

Сравнение доходности TYD и PLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -47.23%.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

PLTG

1 день
-13.32%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-47.23%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-24.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и PLTG

2026 (YTD)2025
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%3.59%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-47.23%86.53%

Correlation

The correlation between TYD and PLTG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ARMGPLTG с ASMGPLTG с BOEGPLTG с NBIGPLTG с BMNG

Доходность на риск

TYD vs. PLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c PLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDPLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.24

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.34

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.36

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.62

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. PLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа PLTG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и PLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDPLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.01

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TYD и PLTG

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и PLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDPLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-69.02%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-69.02%

+55.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-64.14%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-30.36%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

40.15%

-35.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и PLTG

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) волатильность равна 36.64%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDPLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

36.64%

-32.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

77.89%

-68.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

103.03%

-88.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

106.00%

-83.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

106.00%

-85.64%

Сравнение комиссий TYD и PLTG

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и PLTG

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PLTG в 34.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		34.37%18.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and PLTG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (36.64%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs PLTG's -69.02%.

On 1-year performance, TYD leads with 0.66% vs -24.67% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYD has performed better with a 0.66% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 3.23% for TYD.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while PLTG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.75% for PLTG.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и PLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор