Сравнение PLTG с ADBG
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -22.13% vs -69.78% for ADBG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.61%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
PLTG
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -49.25%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.61% | 86.53% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -21.19% |
Correlation
The correlation between PLTG and ADBG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. ADBG — Ранг доходности на риск
PLTG
ADBG
Сравнение PLTG c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.92 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.39 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -1.04 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.90 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и ADBG
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -76.71% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -76.23% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.40% | -70.94% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.48% | -41.74% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 50.32% | -9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и ADBG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 33.39% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 27.74%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.39% | 27.74% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.78% | 56.25% | +21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 67.12% | +35.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.81% | 66.85% | +38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.81% | 66.85% | +38.96% |
Сравнение комиссий PLTG и ADBG
И PLTG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и ADBG
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.62%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.62% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and ADBG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (33.39%) compared to ADBG (27.74%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs ADBG's -76.71%.
On 1-year performance, PLTG leads with -22.13% vs -69.78% for ADBG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 27.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTG has performed better with a -22.13% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG and ADBG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PLTG has the higher dividend yield at 34.62%, compared with 0.00% for ADBG.
PLTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор