PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с SMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и SMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и SMBS


Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

SMBS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Сравнение комиссий TYA и SMBS

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TYA vs. SMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYASMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.07

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.54

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.93

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.53

-4.81

TYA vs. SMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SMBS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYASMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.07

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.28

-1.79

Корреляция

Корреляция между TYA и SMBS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SMBS

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SMBS в 4.82%


TTM20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
4.82%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYA и SMBS

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SMBS.


Загрузка...

Показатели просадок


TYASMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-3.20%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-2.83%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-1.56%

-38.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-0.77%

-34.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.99%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SMBS

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYASMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.83%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

2.75%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

4.77%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

4.91%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

4.91%

+15.91%