PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с SMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYA и SMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.78%.


TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
10 лет*

SMBS

1 день
0.06%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и SMBS


Correlation

The correlation between TYA and SMBS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.91

The correlation between TYA and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

TYA vs. SMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина

SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYASMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.00

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

6.44

-6.65

TYA vs. SMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SMBS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и SMBS

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SMBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYASMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-3.20%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-2.83%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-1.26%

-40.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-0.85%

-35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.88%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SMBS

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYASMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.26%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

3.13%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

4.12%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

4.85%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

4.85%

+15.65%

Сравнение комиссий TYA и SMBS

TYA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SMBS

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SMBS в 5.16%


ПозицияTTM20252024202320222021
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
5.16%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, TYA and SMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to SMBS (1.26%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SMBS's -3.20%.

On 1-year performance, SMBS leads with 5.64% vs -0.95% for TYA. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 5.64% return vs -0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TYA.

SMBS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.88% for TYA.

TYA is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.03% for SMBS.

SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и SMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор