Сравнение TYA с SMBS
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. TYA is actively managed, while SMBS is passively managed. Over the past year, TYA returned -0.95% vs 5.64% for SMBS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TYA charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности TYA и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.78%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -2.39% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.78% | 8.15% | -0.16% |
Correlation
The correlation between TYA and SMBS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between TYA and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. SMBS — Ранг доходности на риск
TYA
SMBS
Сравнение TYA c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.00 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.44 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и SMBS
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -3.20% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -2.83% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -1.26% | -40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -0.85% | -35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 0.88% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SMBS
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.26% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 3.13% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 4.12% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 4.85% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 4.85% | +15.65% |
Сравнение комиссий TYA и SMBS
TYA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SMBS
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SMBS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TYA and SMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to SMBS (1.26%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SMBS's -3.20%.
On 1-year performance, SMBS leads with 5.64% vs -0.95% for TYA. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 5.64% return vs -0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TYA.
SMBS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.88% for TYA.
TYA is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.03% for SMBS.
SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор