Сравнение TYA с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
TYA и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -2.77% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и SMBS
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. SMBS — Ранг доходности на риск
TYA
SMBS
Сравнение TYA c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.07 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.54 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.93 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 5.53 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.07 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.28 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между TYA и SMBS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SMBS
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и SMBS
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -3.20% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -2.83% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -1.56% | -38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -0.77% | -34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.99% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SMBS
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.83% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 2.75% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 4.77% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 4.91% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 4.91% | +15.91% |