Сравнение TXXI с MUB
TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TXXI is actively managed, while MUB is passively managed. Over the past year, TXXI returned 6.58% vs 6.60% for MUB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TXXI charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности TXXI и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.78%.
TXXI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам TXXI и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.90% | 4.51% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.78% | 4.04% |
Correlation
The correlation between TXXI and MUB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between TXXI and MUB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXI vs. MUB — Ранг доходности на риск
TXXI
MUB
Сравнение TXXI c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXI | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.38 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 8.27 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXI и MUB
Максимальная просадка TXXI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXI и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXI | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -13.68% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.79% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.17% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.23% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.80% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXI и MUB
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 0.68% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXI | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.67% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.28% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 2.89% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.07% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.92% | -1.50% |
Сравнение комиссий TXXI и MUB
TXXI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXI и MUB
Дивидендная доходность TXXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MUB в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.16% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.45% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXI and MUB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXXI has higher volatility (0.68%) compared to MUB (0.67%). In terms of maximum drawdown, TXXI dropped -3.08% vs MUB's -13.68%.
On 1-year performance, MUB leads with 6.60% vs 6.58% for TXXI. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUB has performed better with a 6.60% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for TXXI.
TXXI has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.16% for MUB.
They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.35% for TXXI and 0.07% for MUB.
TXXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXXI и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор