Сравнение TXXI с ZMUN
TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. TXXI is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TXXI charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности TXXI и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXXI показывает доходность 1.90%, а ZMUN немного ниже – 1.84%.
TXXI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXI и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.90% | 1.68% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between TXXI and ZMUN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXI vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
TXXI
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TXXI c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXI | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXI и ZMUN
Максимальная просадка TXXI за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXI и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -0.10% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.01% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXI и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.54% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 0.54% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 0.54% | +2.88% |
Сравнение комиссий TXXI и ZMUN
TXXI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXI и ZMUN
Дивидендная доходность TXXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.45% | 2.85% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
TXXI and ZMUN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for TXXI.
TXXI has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.27% for ZMUN.
They also come from different issuers: BondBloxx and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for TXXI and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для TXXI и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор