Сравнение TXXI с HYSA
TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - TXXI is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, TXXI returned 6.43% vs 6.18% for HYSA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TXXI charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.
Доходность
Сравнение доходности TXXI и HYSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXI показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью 1.13%.
TXXI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXI и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.27% | 4.34% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.13% | 7.24% |
Correlation
The correlation between TXXI and HYSA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXI vs. HYSA — Ранг доходности на риск
TXXI
HYSA
Сравнение TXXI c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXXI | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.97 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.93 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXXI | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.33 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TXXI и HYSA
Максимальная просадка TXXI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXI и HYSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXI | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -4.90% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.15% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.40% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.68% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.78% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXI и HYSA
Текущая волатильность для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) составляет 0.86%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что TXXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXI | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.28% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 3.54% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 4.68% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 6.07% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 6.07% | -2.61% |
Сравнение комиссий TXXI и HYSA
TXXI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXI и HYSA
Дивидендная доходность TXXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности HYSA в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.77% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.47% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXI and HYSA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSA has higher volatility (1.28%) compared to TXXI (0.86%). In terms of maximum drawdown, TXXI dropped -3.08% vs HYSA's -4.90%.
On 1-year performance, TXXI leads with 6.43% vs 6.18% for HYSA. On fees, TXXI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TXXI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TXXI has performed better with a 6.43% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TXXI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HYSA has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.47% for TXXI.
TXXI is categorized as Municipal Bonds, while HYSA is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for TXXI and 0.55% for HYSA.
TXXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXXI и HYSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор