Сравнение TXXI с FBDC
TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - TXXI is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TXXI returned 6.45% vs -13.53% for FBDC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TXXI charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности TXXI и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXI показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -5.45%.
TXXI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -7.40%
- С начала года
- -5.45%
- 1 год
- -13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXI и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.24% | 4.48% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -5.45% | -2.66% |
Correlation
The correlation between TXXI and FBDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXI vs. FBDC — Ранг доходности на риск
TXXI
FBDC
Сравнение TXXI c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXI | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.89 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.69 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -1.18 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXI и FBDC
Максимальная просадка TXXI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXI и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -20.60% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -19.79% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -13.53% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -10.75% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 12.26% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXI и FBDC
Текущая волатильность для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) составляет 0.64%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что TXXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 4.74% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 14.53% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 18.09% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 17.88% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 17.88% | -14.51% |
Сравнение комиссий TXXI и FBDC
TXXI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXI и FBDC
Дивидендная доходность TXXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FBDC в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.16% | 5.41% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.43% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
TXXI and FBDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.74%) compared to TXXI (0.64%). In terms of maximum drawdown, TXXI dropped -3.08% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, TXXI leads with 6.45% vs -13.53% for FBDC. On fees, TXXI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TXXI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TXXI has performed better with a 6.45% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TXXI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 3.43% for TXXI.
TXXI is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for TXXI and 1.35% for FBDC.
TXXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXXI и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор