PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXUG с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXUG с EFAV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TXUG (Thornburg International Growth ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TXUG is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past year, TXUG returned 4.66% vs 8.12% for EFAV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXUG charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности TXUG и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth ETF (TXUG) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXUG показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.77%.

TXUG

1 день
-0.14%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.89%
1 год
4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.43%
1 год
8.12%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXUG и EFAV

2026 (YTD)2025
TXUG
Thornburg International Growth ETF		8.93%-1.49%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.77%25.24%

Correlation

The correlation between TXUG and EFAV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.56

The correlation between TXUG and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TXUG:
TXUG с TMBTXUG с TXUETXUG с TPLSTXUG с IDOGTXUG с SPDWTXUG с VEATXUG с FDT
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

TXUG vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXUG
Ранг доходности на риск TXUG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXUG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXUG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXUG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXUG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXUG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXUG c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth ETF (TXUG) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXUGEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.77

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.14

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.22

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

3.08

-2.08

TXUG vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXUG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXUG и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXUG и EFAV

Максимальная просадка TXUG за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUG и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXUGEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-27.56%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-6.66%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-6.56%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.77%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.64%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TXUG и EFAV

Thornburg International Growth ETF (TXUG) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TXUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXUGEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.06%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

8.53%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

10.55%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

11.82%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

13.05%

+6.90%

Сравнение комиссий TXUG и EFAV

TXUG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXUG и EFAV

Дивидендная доходность TXUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности EFAV в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
TXUG
Thornburg International Growth ETF		0.47%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXUG and EFAV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXUG has higher volatility (6.80%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, TXUG dropped -18.58% vs EFAV's -27.56%.

On 1-year performance, EFAV leads with 8.12% vs 4.66% for TXUG. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAV has performed better with a 8.12% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for TXUG.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.47% for TXUG.

They also come from different issuers: Thornburg and iShares. Their fees differ too: 0.70% for TXUG and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXUG и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор