PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXUG с TXUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXUG с TXUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TXUG (Thornburg International Growth ETF) and TXUE (Thornburg International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Thornburg. Both are actively managed. Over the past year, TXUG returned 5.65% vs 20.72% for TXUE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TXUG charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for TXUE.

Доходность

Сравнение доходности TXUG и TXUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Thornburg International Equity ETF (TXUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXUG показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у TXUE с доходностью 10.35%.

TXUG

1 день
-0.64%
1 месяц
4.08%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.59%
1 год
5.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXUE

1 день
-0.59%
1 месяц
3.75%
С начала года
10.35%
6 месяцев
12.29%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXUG и TXUE

2026 (YTD)2025
TXUG
Thornburg International Growth ETF		9.55%-1.72%
TXUE
Thornburg International Equity ETF		10.35%25.37%

Correlation

The correlation between TXUG and TXUE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between TXUG and TXUE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth ETF

Thornburg International Equity ETF

Часто сравнивают с TXUG:
TXUG с TMBTXUG с TPLSTXUG с VEATXUG с IDOGTXUG с SPDWTXUG с FDTTXUG с IDEV
Часто сравнивают с TXUE:
TXUE с TMBTXUE с TPLSTXUE с FDTTXUE с FIDTXUE с EFAVTXUE с SCHFTXUE с VIDI

Доходность на риск

TXUG vs. TXUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXUG
Ранг доходности на риск TXUG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXUG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXUG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXUG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXUG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXUG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TXUE
Ранг доходности на риск TXUE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXUE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXUE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXUE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXUE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXUE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXUG c TXUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Thornburg International Equity ETF (TXUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXUGTXUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.50

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.11

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.87

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

6.94

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXUG vs. TXUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXUG на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TXUE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXUG и TXUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXUGTXUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.50

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.65

-1.36

Просадки

Сравнение просадок TXUG и TXUE

Максимальная просадка TXUG за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки TXUE в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUG и TXUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXUGTXUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-12.97%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.14%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.17%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.84%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.99%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TXUG и TXUE

Thornburg International Growth ETF (TXUG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Thornburg International Equity ETF (TXUE) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TXUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXUGTXUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.51%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

11.48%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

13.91%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

16.53%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

16.53%

+3.08%

Сравнение комиссий TXUG и TXUE

TXUG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TXUE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXUG и TXUE

Дивидендная доходность TXUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TXUE в 0.98%

ПозицияTTM2025
TXUE
Thornburg International Equity ETF		0.98%1.08%
TXUG
Thornburg International Growth ETF		0.47%0.51%

Часто задаваемые вопросы

TXUG and TXUE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXUG has higher volatility (5.32%) compared to TXUE (4.51%). In terms of maximum drawdown, TXUG dropped -18.58% vs TXUE's -12.97%.

On 1-year performance, TXUE leads with 20.72% vs 5.65% for TXUG. On fees, TXUE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TXUE has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TXUE has performed better with a 20.72% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TXUE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for TXUG.

TXUE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.47% for TXUG.

Their fees differ too: 0.70% for TXUG and 0.65% for TXUE.

TXUE currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXUG и TXUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор