PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXUG с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXUG с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXUG (Thornburg International Growth ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TXUG is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, TXUG returned 5.34% vs 31.73% for VEU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TXUG charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности TXUG и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXUG показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

TXUG

1 день
0.41%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.55%
1 год
5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXUG и VEU

2026 (YTD)2025
TXUG
Thornburg International Growth ETF		10.01%-1.72%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%28.37%

Correlation

The correlation between TXUG and VEU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between TXUG and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с TXUG:
TXUG с TXUETXUG с TMBTXUG с TPLSTXUG с VEATXUG с IDOGTXUG с SPDWTXUG с RODM
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

TXUG vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXUG
Ранг доходности на риск TXUG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXUG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXUG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXUG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXUG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXUG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXUG c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXUGVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.09

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.89

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.79

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

10.84

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXUG vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXUG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXUG и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXUGVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.09

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TXUG и VEU

Максимальная просадка TXUG за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUG и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXUGVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-61.52%

+42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.43%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.82%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-13.13%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.93%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TXUG и VEU

Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.30% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXUGVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.45%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

13.04%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.28%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

16.06%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

17.20%

+2.38%

Сравнение комиссий TXUG и VEU

TXUG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXUG и VEU

Дивидендная доходность TXUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXUG
Thornburg International Growth ETF		0.46%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

TXUG and VEU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to TXUG (5.30%). In terms of maximum drawdown, TXUG dropped -18.58% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 31.73% vs 5.34% for TXUG. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TXUG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 31.73% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for TXUG.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.46% for TXUG.

They also come from different issuers: Thornburg and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for TXUG and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXUG и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор