Сравнение TXUG с TMB
TXUG (Thornburg International Growth ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - TXUG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Thornburg, while TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TXUG charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности TXUG и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXUG
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXUG и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXUG Thornburg International Growth ETF | 2.69% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between TXUG and TMB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXUG vs. TMB — Ранг доходности на риск
TXUG
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TXUG c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXUG | TMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXUG и TMB
Максимальная просадка TXUG за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки TMB в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUG и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXUG | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -0.60% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.41% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.24% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXUG и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXUG | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 3.31% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 3.31% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 3.31% | +16.57% |
Сравнение комиссий TXUG и TMB
TXUG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXUG и TMB
Дивидендная доходность TXUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TMB в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% |
TXUG Thornburg International Growth ETF | 0.46% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TXUG and TMB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for TXUG.
TMB has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.46% for TXUG.
TXUG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TMB is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.70% for TXUG and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для TXUG и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор