Сравнение TXUG с TMB
TXUG (Thornburg International Growth ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - TXUG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Thornburg, while TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TXUG charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности TXUG и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXUG
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXUG и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXUG Thornburg International Growth ETF | 0.73% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between TXUG and TMB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXUG vs. TMB — Ранг доходности на риск
TXUG
TMB
Сравнение TXUG c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXUG | TMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXUG | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 3.18 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок TXUG и TMB
Максимальная просадка TXUG за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки TMB в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUG и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXUG | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -0.24% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.24% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -0.06% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXUG и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXUG | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 2.52% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 2.52% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 2.52% | +17.09% |
Сравнение комиссий TXUG и TMB
TXUG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXUG и TMB
Дивидендная доходность TXUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности TMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
TXUG Thornburg International Growth ETF | 0.47% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TXUG and TMB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for TXUG.
TXUG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.36% for TMB.
TXUG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TMB is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.70% for TXUG and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для TXUG и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор