Сравнение TXUG с AVEM
TXUG (Thornburg International Growth ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - TXUG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Thornburg, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, TXUG returned 5.34% vs 52.18% for AVEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXUG charges 0.70%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности TXUG и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXUG показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 26.71%.
TXUG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXUG и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXUG Thornburg International Growth ETF | 10.01% | -1.72% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 26.71% | 32.52% |
Correlation
The correlation between TXUG and AVEM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between TXUG and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXUG vs. AVEM — Ранг доходности на риск
TXUG
AVEM
Сравнение TXUG c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXUG | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.99 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 15.83 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXUG | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.70 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TXUG и AVEM
Максимальная просадка TXUG за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUG и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXUG | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -36.05% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.13% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.07% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.09% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.31% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXUG и AVEM
Текущая волатильность для Thornburg International Growth ETF (TXUG) составляет 5.30%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что TXUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXUG | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.22% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 16.74% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 19.47% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.34% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.55% | -0.97% |
Сравнение комиссий TXUG и AVEM
TXUG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXUG и AVEM
Дивидендная доходность TXUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AVEM в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.00% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
TXUG Thornburg International Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXUG and AVEM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEM has higher volatility (8.22%) compared to TXUG (5.30%). In terms of maximum drawdown, TXUG dropped -18.58% vs AVEM's -36.05%.
On 1-year performance, AVEM leads with 52.18% vs 5.34% for TXUG. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TXUG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 52.18% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.70% for TXUG.
AVEM has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.46% for TXUG.
TXUG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Thornburg and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for TXUG and 0.33% for AVEM.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXUG и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор