PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TXS is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past year, TXS returned 15.28% vs 39.96% for FFSM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TXS charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности TXS и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

TXS

1 день
0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и FFSM

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		11.72%10.31%24.29%5.77%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%7.28%

Correlation

The correlation between TXS and FFSM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between TXS and FFSM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TXS и FFSM

Секторы
TXS
FFSM

Энергетика

19.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

17.0%
12.2%

Технологии

15.1%
14.0%

Промышленность

14.6%
29.5%

Недвижимость

12.1%
0.0%

Здравоохранение

9.0%
9.1%

Финансовые услуги

7.0%
22.7%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.3%

Коммунальные услуги

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

0.3%
6.2%

Энергетика

TXS
19.1%
FFSM
2.2%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.0%
FFSM
12.2%

Технологии

TXS
15.1%
FFSM
14.0%

Промышленность

TXS
14.6%
FFSM
29.5%

Недвижимость

TXS
12.1%
FFSM
0.0%

Здравоохранение

TXS
9.0%
FFSM
9.1%

Финансовые услуги

TXS
7.0%
FFSM
22.7%

Коммуникационные услуги

TXS
2.4%
FFSM

-

Потребительский защитный сектор

TXS
1.7%
FFSM
2.3%

Коммунальные услуги

TXS
1.7%
FFSM
1.8%

Сырьевые материалы

TXS
0.3%
FFSM
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с PWCTXS с GDETXS с TXN
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

TXS vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXSFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.16

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.01

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.87

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

15.58

-7.66

TXS vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXS и FFSM

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-26.65%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-10.37%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.87%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-7.78%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.57%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и FFSM

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.37%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

14.65%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

18.63%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.76%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

20.61%

-4.78%

Сравнение комиссий TXS и FFSM

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и FFSM

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.75%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXS and FFSM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to TXS (3.14%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs FFSM's -26.65%.

On 1-year performance, FFSM leads with 39.96% vs 15.28% for TXS. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 39.96% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

TXS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Texas Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор