Сравнение TXRIX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и FGNSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund	0.03%	3.71%	2.47%	4.93%	-5.77%	8.53%	2.54%	5.54%	-0.75%	0.21%
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund	0.00%	3.08%	3.47%	3.56%	-0.36%	0.14%	1.04%	2.11%	1.47%	-0.10%

Доходность по периодам

TXRIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.16%

С начала года: 0.03%

6 месяцев: 0.60%

1 год: 3.27%

3 года*: 2.86%

5 лет*: 2.25%

10 лет*: —

FGNSX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.20%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 0.44%

1 год: 2.09%

3 года*: 3.03%

5 лет*: 1.96%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Название символа

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с TXRIX:

TXRIX с BSNSX TXRIX с TAXX TXRIX с NMTRX TXRIX с JEPIX TXRIX с JHEQX TXRIX с DMREX TXRIX с DFABX

Часто сравнивают с FGNSX:

FGNSX с AAMBX FGNSX с CFMOX FGNSX с EXDVX FGNSX с PRINX FGNSX с BCITX FGNSX с LISDX FGNSX с APUSX

Сравнение комиссий TXRIX и FGNSX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

TXRIX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

FGNSX

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TXRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGNSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TXRIX	FGNSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.64	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	0.92	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.41	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	1.11	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.62	2.85	+0.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TXRIX	FGNSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.64	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.99	-0.36
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	1.07	-0.27

Корреляция

Корреляция между TXRIX и FGNSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и FGNSX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund	3.22%	3.20%	3.32%	3.17%	2.04%	1.47%	2.22%	2.56%	2.85%	12.76%
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund	1.86%	2.63%	3.31%	2.57%	0.84%	0.34%	0.83%	1.79%	1.36%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и FGNSX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TXRIX	FGNSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.51%	-2.35%	-14.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.51%	-2.35%	-1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.74%	-2.35%	-7.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.68%	-0.40%	-1.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.78%	-0.25%	-1.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.90%	0.92%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и FGNSX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TXRIX	FGNSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.02%	0.23%	+0.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.41%	0.67%	+0.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	3.79%	-0.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.60%	2.04%	+1.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.56%	1.66%	+2.90%

Сравнение TXRIX с FGNSX

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и FGNSX

Сравнение доходности по годам TXRIX и FGNSX

Доходность по периодам

TXRIX

FGNSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TXRIX и FGNSX

Доходность на риск

TXRIX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

TXRIX

FGNSX

Сравнение TXRIX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TXRIX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и FGNSX

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и FGNSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и FGNSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)