PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с TWCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Growth Fund (TWCGX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и TWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.92% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с QQQ

Сравнение комиссий TWVLX и TWCGX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TWCGX в 0.94%.

TWVLX
American Century Value Fund
TWCGX
American Century Growth Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXTWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.73

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.99

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

3.39

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TWCGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между TWVLX и TWCGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и TWCGX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и TWCGX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TWCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-59.60%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-16.69%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-34.92%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-34.92%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-13.56%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-15.34%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.86%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и TWCGX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.79%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.60%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.69%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

21.63%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

21.27%

-3.55%