PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TWVLX и TOWFX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TWVLX
American Century Value Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.86

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.57

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.44

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

12.63

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.02

+0.56

Корреляция

Корреляция между TWVLX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и TOWFX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и TOWFX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-96.18%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.39%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-96.18%

+79.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-94.87%

+89.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-21.08%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и TOWFX

American Century Value Fund (TWVLX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.22%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.79%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.04%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

1,084.26%

-1,070.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

971.22%

-953.50%